滬深300指數11月5日微幅高開，盤中震盪整理，權
重股漲跌互現，202只上漲，87只下跌。滬深300指數交
易區間3,432.26∼3,471.83點，收盤報3,464.32點，較
11月4日上漲10.43點或0.30％。權證市場漲跌互現，多
數權證漲跌幅不大。

    滬深300指數11月5日微幅高開，盤中震盪整理，權
重股漲跌互現，202只上漲，87只下跌。行業板塊方面，
酒店旅遊、石油、公路橋樑、交通運輸漲幅居前，分別
上漲2.17％、2.16％、2.02％、1.93％。概念板塊方面
，創業板、迪斯尼、世博概念漲幅居前，分別上漲2.82
％、2.59％、1.86％。權證市場漲跌互現，多數權證漲
跌幅不大。滬深兩市交易的7只權證中，4只上漲，3只下
跌。上漲權證中，受正股上漲影響，石化CWB1(580019)
漲幅居前，漲2.13％，其餘漲幅在0.11％∼0.59％。下
跌權證中，受正股下跌影響，江銅CWB1(580026)跌幅居
前，跌0.60％，其餘跌幅有限。

    滬深300指數今日微幅高開後震盪整理，權重股漲跌
互現，板塊普遍上漲，多數板塊漲幅有限，成交量較昨
日萎縮。滬深300指數近來連續上漲後遭遇技術阻力位及
獲利拋壓，短期內繼續上行的空間可能有限，震盪整理
的可能性較大。權證市場漲跌互現，多數漲跌幅有限。
大盤震盪整理及自身估值高企限制權證市場表現，權證
市場交易性機會較少。石化CWB1(580019)領漲，國內成
品油提價預期繼續刺激中國石化(600028)表現，中國石
化漲1.66％，提振其權證石化CWB1走高。

    世華財訊2009年11月5日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數
031006 中興ZXC1 -0.26 10.770 42.394 0.9220 108 0 1.652 38.30 3.35
580016 上汽CWB1 0.11 4.619 26.910 1.0000 63 0 1.208 27.96 5.33
580017 贛粵CWB1 0.18 7.698 10.040 2.0000 115 0 0.222 84.45 1.96
580019 石化CWB1 2.13 1.628 19.150 0.5000 118 0 0.015 83.36 3.75
580024 寶鋼CWB1 0.59 1.540 12.160 0.5000 240 0 0.486 113.74 2.31
580026 江銅CWB1 -0.60 5.285 15.400 0.2500 338 6.138 5.512 -8.54 1.89
580027 長虹CWB1 -0.07 2.920 5.230 1.0000 651 0.170 0.928 50.93 1.85
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    註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％
 2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

    世華財訊2009年11月5日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.387 0.051 8.144 -5.201 3.933
580016 上汽CWB1 0.385 0.073 3.912 -5.947 1.420
580017 贛粵CWB1 0.142 0.126 0.948 -0.653 0.299
580019 石化CWB1 0.030 0.025 0.478 -0.297 0.111
580024 寶鋼CWB1 0.386 0.070 2.211 -1.634 1.140
580026 江銅CWB1 0.969 0.003 2.708 -1.259 12.447
580027 長虹CWB1 0.653 0.139 2.664 -0.326 4.130
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    註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％
 2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據


        (王培賢 撰稿)



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